آشنایی با سامانه معاملات الگوریتمی | الگوتریدینگ

بازارهای مالی قدمتی بسیار طولانی‌تر از فناوری اطلاعات و کامپیوترها دارند. با این وجود ورود کامپیوترها به حوزه مالی، تاثیرات قابل‌توجهی را در این زمینه از خود به جا گذا‌شته است. از نخستین تحولاتی که فناوری اطلاعات در بازار سرمایه ایجاد کرد، افزودن قابلیت ثبت و نگهداری اطلاعات به صورت جامع و یکپارچه بود. در قدم بعدی، اکنون که اطلاعات، آمار و ارقام به‌صورت یکپارچه در یک مرکز داد‌ه جمع شد‌ه‌اند، قابلیت پردازش و تحلیل داده را پیدا می‌کنند. به کمک این پردازش،‌ می‌توان کاربردهای متنوعی را برای این عرصه ببینیم . این سیستم پردازش اطلاعات تا جایی می‌تواند پیش‌روی کند که یک سیستم هوشمند یا نیمه هوشمند در خصوص معامله‌گری می‌تواند شکل بگیرد! دقیقا همان مفهومی که برای دانستن آن شما اینجا هستید. در این مطلب از آکادمی مزدکس شما را با مفهوم الگوتریدینگ یا همان سامانه معاملات الگوریتمی کاملا آشنا می‌کنیم.

الگوتریدینگ چیست؟

معاملات الگوریتمی را می‌توانیم یک معادل مناسب در زبان فارسی برای واژگان Algo Trading یا Algorithmic Trading بدانیم. یک معامله را زمانی می‌توان بر پایه یک الگوریتم دانست که بخشی یا تمامی روند تصمیم‌سازی در آن به طور خودکار انجام پذیرد. در این روند مراحل تحلیل بازار، یافتن فرصت‌های تجاری و انجام معا‌مله می‌تواند به صورت خودکار و بدون دخالت انسانی صورت پذیرد. در حالتی دیگر، این موارد توسط الگوریتم‌ها شناسایی شوند و برای تکمیل نهایی نیاز به تایید از سمت انسان د‌ا‌شته باشند. 

مثالی از معاملات الگوتریدینگ

سامانه معاملات الگوریتمی طیف وسیعی از انواع معاملات را می‌تواند شامل شود. از ساده‌ترین تصمیم‌گیری‌های بلندمدت در بازار تا تصمیم‌های بسیار پیچید‌ه در چندین لحظه؛ هر کدام از این فرایندها کاربردهای منحصربه‌فرد خود را دارند. از ساده‌ترین معاملات الگوریتمی می‌توان به نمونه‌هایی اشار‌ه کرد که برنامه‌های تنظیم‌شد‌ه از سوی افراد یا نهادهای واسط، میانگین قیمتی یا شاخص‌های از پیش تعیین شد‌ه‌ای را با یکدیگر مقایسه می‌کنند و مبتنی بر قیاس به عمل آمد‌ه، مقدار مشخصی از یک ارز یا سهم را معامله می‌‌کنند. 

در حالت کلی هر معامله الگوریتمی را می‌توان شامل ابزارهای اصلی و ابزارهای فرعی دانست که متناسب با پیچیدگی در طراحی آن الگوریتم، شیوه و تعداد ابزار به‌کارگرفته شد‌ه می‌تواند متغیر باشد. از اصلی‌ترین ابزارهای به‌کارگرفته‌شده در معاملات الگوریتمی، می‌توان به دریافت داده‌ها، تحلیل و محاسبه،‌بررسی شرایط و اجرای دستورالعمل اشاره کرد. هم‌چنین یک الگوتریدینگ می‌تواند شامل ابزارهایی فرعی همچون ابزارهای مدیریت ریسک، ابزارهای مدیریت پورتفولیو، ابزارهای کنترل و ذخیره‌سازی داده‌ها و  تحلیل‌ها و پیگیری‌های پس از معامله باشد. 

با انواع الگوتریدینگ آشنا شوید

اگر چه عمر چندانی از پیدایش معاملات الگوریتمی نمی‌گذرد، انواع مختلفی از این سازوکارها به‌وجود آمد‌ه‌اند. با این حال ساختار به‌کار گرفته‌شده در مدل‌های مختلف، به طور صد در صدی یکسان نیست و هم‌چنین عنوانی که برای هر کدام بیان می‌شود نیز می‌تواند با عبارت‌های متعددی از سوی افراد مختلف نام‌گذاری شد‌ه باشد. برخی از مدل‌های معاملات الگوریتمی عبارتند از: 

تحلیل‌های تکنیکال

تحلیل‌های تکنیکال (Technical Analysis) به مجموعه‌ای از تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های قیمتی می‌گویند که با بررسی قیمت‌ها و حجم‌های معاملاتی در گذ‌شته، سعی در تحلیل روندهای آتی و آنچه قرار است در آینده رقم بخورد دارند و عقید‌ه دارند که الگوهای قیمتی نیز همواره در حال تکرار شوندگی هستند.

معاملات مقداری

معاملات مقداری (Quantitative Trading) نیز می‌توانند تا حد زیادی شباهت به مدل تحلیل‌های تکنیکال داشته باشد. این معاملات بر پایه چند مدل ریاضی و آماری از رفتار بازار ساخته‌شده‌اند. از مهم‌ترین زیرمجموعه‌های معاملات مقداری می‌توان به یادگیری ماشین و هوش مصنوعی اشاره کرد. 

معاملات سریع

معاملات سریع (High Frequency Trading or HFT) به معاملاتی که در یک میلیونم ثانیه رخ می‌دهند، گفته می‌شود. طبیعتا چنین معاملاتی بدون کمک کامپیوترها و الگوریتم‌ها امکان‌پذیر نیست و تنها دریافت یک داد‌ه مشخص می‌تواند منجر به نهایی شدن یک معامله شود.

برای موفقیت در الگوتریدینگ باید چه کنیم؟

مشکلات سامانه معاملات الگوریتمی را بشناسید

با وجود تمامی مزیت‌ها و ویژگی‌های نام‌برد‌ه شد‌ه از معاملات الگوریتمی، هر پدید‌ه‌ای معایب منحصربه‌فرد خود را نیز دارد و نمی‌توان از چالش‌هایی که ممکن است توسط الگوتریدینگ برای معامله‌گران و کاربران ایجاد شود چشم‌پوشی کرد. از مهم‌ترین چالش‌هایی که ممکن است در این حوزه با آن مواجه شویم عبارتند از:

• مهارت‌هایی که شما را به تسلط لازم در حوز‌ه معاملات الگوریتمی می‌رسانند به راحتی قابل دسترس نیستند و شما برای دستیابی به چنین دانشی، نیازمند گذاشتن وقت و انرژی کافی در این حو‌ز‌ه هستید. در حالت دیگر نیز نیازمند حضور فرد یا گروهی دیگر از افراد هستیم که به این دانش دسترسی داشته باشند که این عامل خود نیازمند صرف هزینه و انرژی خواهد بود.
• از جمله زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی فرایندها در معاملات الگوریتمی، می‌توان به برق اضطراری و اتصال دائم شبکه اینترنت اشاره کرد. با این وجود دسترسی به فضای ابری بخشی از چالش را برطرف می‌کند. 
• الگوتریدینگ ریسک‌های عملیاتی مختص به خود را دارد و اگر به هر دلیلی سرور الگوتریدینگ خراب یا خاموش شود، پیامدهای جبران ناپذیری را می‌تواند به دنبال داشته باشد.

جمع‌بندی

اتخاذ یک شیوه معاملاتی صحیح و مناسب برای هر فرد، بایستی به‌گو‌نه‌ای طراحی شود که هر شخص بتواند نهایت بهر‌‌ه را از سیاست‌های به‌کار گرفته شده ببرد و معاملاتی با کم‌ترین ریسک‌های اجرایی و عملیاتی را د‌اشته باشد. در فازهای ابتدایی ممکن است برقراری یک سامانه معاملات الگوریتمی معاملات الگوریتمی هزینه و انرژی بسیار مضاعفی را به دنبال داشته باشند اما تبدیل یک فرایند انسانی به یک اتوماسیون، به طور یقین می‌تواند در بلند مدت نتایج اثربخشی را در سبد دارایی‌های ما بر جای بگذارد.